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Marco AVELLANEDA

Marco Avellaneda

Marco Avellaneda 先生于1981年获得布宜诺斯艾利斯大学科学硕士学位; 1985年取得美国明尼苏达大学博士学位,目前是纽约大学数学科学研究所金融数学系的系主任。他也在该校教授风险管理和衍生产品的课程.

Avellaneda 是国际数量金融公认的专家,他在金融业数量的风险管理拥有超过20年的经验.  包括像摩根士丹利, 噶工乐战略投资,投资基金管理和帆船集团等等(Gargoyle Strategic Investments, Capital Fund Management 和 Galleon Group.)他发明了一套对期权定价的不确定性波动率模型,也对量化交易策略的制定做出了贡献,如相对价值交易,统计套利,高频交易和价格预测。

他的理论已经被广泛应用在华尔街,2010年,他被风险杂志公认为年度风险定量专家。最近,他为中央结算的衍生证券设计了新的风险管理框架,与洲际交易所(ICE),CME 集团,香港,香港交易及结算所有限公司和 BM&F Bovespa指数工作。

 

Rama CONT

Rama  Cont

Rama Cont 先生是英国伦敦皇家学院的金融数学系系主任和数学教授, 也是法国巴黎第六大学国家科学研究中心的科学研究院士, 他同时也是Finance Concepts LLC的合作伙伴。他的研究主要集中在极端市场风险,系统性风险和流动性风险的模型。他曾在法国巴黎高等理工学院,美国纽约哥伦比亚大学,普林斯顿大学,法国高等商业学校(HEC)和巴黎第六大学担任教学和研究职位 。他在2004年与人合著最畅销的专题作品:金融建模与跳跃过程。他也是数量金融百科全书(2010年)的主编。2010年,法国科学院授予他 “路易舍利耶奖” 以表扬他对金融数学模型研究的贡献。

 

 

Nicole El Karoui

NicoleELKAROUI

Nicole El Karoui 女士是巴黎第六大学的应用数学教授, 也是有名的金融数学专家, DEA概率的创始人。她在金融数学领域发表过众多的参考文章。 她在定量金融方面有诸多贡献: 比方说,对于现金的转换方法,在复制的金融商品的风险覆盖率, 金融衍生产品评估不完整或缺乏流动性的市场研究等等。通过与多家金融机构20年的咨询顾问的经验,她不仅拥有定量金融技术专长,而且也具有对本学科的全盘发展宽阔的视野。

 

 

Bruno Dupire

bruno dupire
Bruno Dupire 先生被认为是研究金融波动模型的先驱者,他的理论也广泛应用于金融衍生产品的变动和地方性的波动模型。他分别在法国巴黎兴业银行,法国巴黎银行资本市场部 和 伦敦日兴证券 领导过一个定量研究的团队。他也加入了知名的纽约彭博金融咨询机构。在评估系统和衍生产品风险管理的实践方面, 他经验十分丰富。他在衍生产品和风险管理领域中,被风险杂志评选为世界上最有影响力的50人之一。