L’équipe

Marco AVELLANEDA

Marco AvellanedaMarco Avellaneda, titulaire d’un Master de l’Université de Buenos Aires 1981 et d’un Doctorat de l’Université de Minnesota 1985, est Professeur de Mathématiques à l’Institut Courant des Sciences Mathématiques de l’Université de New York où il est le directeur de la division Mathématiques Financières et y dispense des cours de gestion de risques et de produits dérivés.
Marco Avellaneda est reconnu à l’international en finance quantitative avec plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans la modélisation des risques financiers. Il a été Vice-Président de la recherche en fixed-income chez  Morgan Stanley, analyste quantitatif chez Gargoyle ainsi que Head of Volatility Arbitrage auprès de Capital Fund Management, où il a créé le fond Nimbus. Il est l’inventeur du « Uncertain Volatility Model » pour la valorisation des options. Il est également reconnu pour ses contributions dans la formulation de stratégies de trading quantitatif tel que relative-value trading, statistical arbitrage, high-frequency trading, et price forecasting. Ses idées ont été largement utilisées à Wall Street et en 2010 il a été nommé Quant of the Year par Risk Magazine. Il a récemment aidé à concevoir des nouvelles structures de gestion de risques pour les chambres de compensation de produits dérivés comme the Intercontinental Exchange (ICE), the CME Group, Hong-Kong Exchanges and Clearing Ltd. et BM&F Bovespa.

Rama CONT

Rama  Contest directeur du département de finance mathématiques et professeur de mathématiques à l’ Imperial College (Londres), chercheur au CNRS à l’ Université Paris VI et partenaire de Finance Concepts LLC. Ses recherches portent sur la modélisation des risques extrêmes de marché, le risque systémique et le risque de liquidité. Il a auparavant occupé des postes d’enseignement et de recherche à l’ École Polytechnique (France), l’ Université de Columbia (New York), Princeton University, HEC (France) et l’Université de Paris VI. Il est co-auteur du best-seller de modélisation financière Financial Modeling with Jump Processes (2004) ainsi que rédacteur en chef de l’ Encyclopédie de la Finance Quantitative (2010). Il a reçu le prix louis Bachelier en 2010 par l’ Académie Française des Sciences pour ses travaux de recherche en modélisation financière.

 

Bruno Dupire

bruno dupireest considéré comme l’un des pionniers des modèles de volatilité en finance et a notamment introduit les modèles de volatilité locale, très utilisés dans l’évaluation d’options. Après avoir dirigé les équipes de Recherche quantitative à la Société Générale, à Paribas Capital Markets et Nikko Securities à Londres, il a rejoint Bloomberg LP à New York. Il possède une riche expérience de la mise en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques pour les produits dérivés. Il a été désigné par RISK Magazine comme l’une des 50 personnalités les plus influentes dans le domaine des produits dérivés et de la gestion des risques.

 

Nicole El Karoui

NicoleELKAROUIest professeur de mathématiques appliquées à l’Université Paris VI, fondatrice du DEA Probabilités et Finance et auteur de nombreux articles de référence dans le domaine de la finance mathématique. Parmi ses nombreuses contributions à la finance quantitative, on peut mentionner les méthodes de changement de numéraire, l’étude de la couverture des risques par surréplication et l’évaluation de produits dérivés dans les marchés incomplets ou illiquides. A travers ses activités de conseil menées auprès de nombreuses institutions financières depuis 20 ans, elle possède non seulement une expertise technique reconnue en finance quantitative mais aussi une vision transversale des enjeux et des évolutions de cette discipline.