Notre équipe


Marco AVELLANEDA, spécialiste mondialement reconnu des probabilités et des produits dérivés, est professeur de mathématiques financières à New York University. Il a également été responsable de l'équipe Fixed Income Research chez Morgan Stanley et a conduit de nombreuses missions de conseil auprès de banques et de fonds d'investissement américains et européens. Inventeur du modèle à volatilité incertaine et pionnier des algorithmes de calibration de modèles,  il est l'auteur de nombreux articles sur la finance quantitative et co-auteur de l'ouvrage Quantitative Modeling of Derivative Securities : from theory to practice  (CRC Press). Il est l'éditeur de International Journal of Theoretical and Applied Finance et éditeur associé de plusieurs revues de mathématiques appliquées et de finance.

Richard BRUYERE  est un consultant spécialisé dans le domaine de la finance de marché, gestion d'actifs, financements structurés et capital investissement. Après une formation à HEC, il a contribué au lancement de l’activité produits dérivés de crédit à la Société Générale puis a développé l’activité produits structurés de crédit  au Crédit Suisse First Boston (Londres). Il est l’auteur de l’ouvrage Les produits dérivés de crédit, premier ouvrage sur le sujet en français et objet de plusieurs prix. Une version anglaise du livre Credit derivatives and structured credit (Wiley 2005) est désormais disponible. Richard est intervenant extérieur en Majeure Finance à HEC et dans le DEA "Probabilités et Finance" de l'Université Paris-VI.

Rama CONT est chercheur CNRS au Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole Polytechnique et enseignant au sein du Master Probabilités et Finance (Polytechnique - Université de Paris VI). Fondateur des Petits Déjeuners de la Finance, il anime depuis plusieurs années des formations pour professionnels de marché en finance quantitative. Il a également conduit de nombreuses missions de conseil autour de la gestion des risques, des produits dérivés et de la validation de modèles auprès d'institutions financières et d'éditeurs de logiciels pour la finance. Il est co-auteur de Financial Modelling with Jump Processes (CRC Press, 2003) et de l'ouvrage Les produits dérivés de crédit (Economica, 2004) ainsi que plusieurs articles de recherche sur la modélisation des risques financiers, les méthodes numériques en finance et le risque de modèle. Ses travaux sur le risque de modèle ont été primés par l’Institut Europlace de Finance en 2003.

Bruno Dupire est considéré comme l'un des pionniers des modèles de volatilité en finance et a notamment introduit les modèles de volatilité locale, très utilisés dans l'évaluation d'options. Après avoir dirigé les équipes de Recherche quantitative à la Société Générale, à Paribas Capital Markets et Nikko Securities à Londres, il a rejoint Bloomberg LP à New York. Il possède une riche expérience de la mise en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques pour les produits dérivés.  Il a été désigné par RISK Magazine comme l'une des 50 personnalités les plus influentes dans le domaine des produits dérivés et de la gestion des risques.

Nicole El Karoui  est professeur de mathématiques appliquées à l'Ecole Polytechnique, fondatrice du DEA Probabilités et Finance de l'Université Paris VI et auteur de nombreux articles de référence dans le domaine de la finance mathématique. Parmi ses nombreuses contributions à la finance quantitative, on peut mentionner les méthodes de changement de numéraire, l’étude de la couverture des risques par surréplication et l'évaluation de produits dérivés dans les marchés incomplets ou illiquides. A travers ses activités de conseil menées auprès de nombreuses institutions financières depuis 20 ans, elle possède non seulement une expertise technique reconnue en finance quantitative mais aussi une vision transversale des enjeux et des évolutions de cette discipline.

Sasha Stoikov  est Assistant Professeur à Columbia University, New York. Il est titulaire d'un Ph.D. en Mathématiques de l'Université du Texas et diplomé d'un Bachelor of Sciences du Massachusetts Institute of Technology en Mathématiques. Sa recherche porte sur la finance quantitative et notamment sur les modèles de volatilité, la dynamique des carnets d'ordre et les techniques de market-making.

Peter Tankov   est maître de conférences en mathématiques financières à l'Université Paris VII, responsable notamment du cours Calibration de Modèles dans le master Modélisation Aléatoire. Il est Docteur en mathématiques appliquées de l'Ecole Polytechnique. Ses recherches portent sur les copules et les modèles à dépendance multivariée, les applications des processus de Lévy en finance, les algorithmes de calibration de modèle et les méthodes de couverture d'options. Il a co-écrit le livre Financial modelling with jump process (CRC Press, 2003)

  

  L'équipe Finance Concepts

 

Finance Concepts possède une expérience de conseil auprès de nombreux établissements dont :

  • Bank of International Settlements

  • BNP Paribas

  • CALYON

  • CISCO

  • Electricité de France

  • Finance Active

  • HSBC

  • IXIS

  • Morgan Stanley

  • Natexis Banques Populaires

  • Reech Capital

  • Royal Bank of Canada

  • SocGen

  • Total Trading

 

Exemples de projets réalisés par

Finance Concepts