Conseil et Développement - Exemples de projets

Client :

Banque internationale leader sur le marché des taux

Problématique :

Evaluation des options avec le modèle SABR

Résultats :

Amélioration de l'approximation de Hagan pour les volatilités implicites dans le modèles SABR dans le cas où l'on se trouve loin de la monnaie.

Client :

Société leader dans le domaine de l'informatique

Problématique :

Evaluation de warrants indexés les stock-options de la société.

Résultats :

Elaboration d'un logiciel qui calcule la "juste valeur" des warrants, qui tient compte des flux engendrés par la revente des stocks-options détenus par les employés.

Client :

Société de trading dans le domaine de l'énergie

Problématique :

Validation de modèle d'évaluation de swaps et d'options quanto sur pétrole.

Client :

Banque Leader dans la gestion de fonds

Problématique :

Gestion d'options sur indices de hedge-funds

Résultats :

Méthode originale pour la gestion dynamique de ces produits en tenant compte des problèmes de liquidités.

Client :

Banque internationale leader sur le marché des produits structurés de crédit

Problématique :

Amélioration du système d'évaluation et de couverture des CDOs

Résultats :

Développement d'une nouvelle méthode numérique de calcul adaptée à l'environnement technologique et au modèle du Client. Réalisation d'un logiciel introduisant de manière systématique des techniques d'accélération de calcul (logiciel actuellement utilisé par notre Client).

Client :

Société de trading d'options cotées

Client :

Leader mondial sur le marché du prime brokerage

Problématique :

Réalisation d'un audit du système de gestion de fonds

Résultats :

Audit du modèle et propositions d'évolutions du système à la DG (en coopération avec les départements Risques, Dérivés Actions et Prime Brokerage)

Client :

Société de multi-gestion

Problématique :

Conception d'un outil d'allocation de fonds de fonds