Evènements passés

• Portfolio Insurance Strategies: from CPPI to CPDO
  New York, Janvier 2008.
  Intervenants :Rama CONT et Peter TANKOV

• Multi Asset Equity Derivatives
  Stockholm,  Aout 2007.
  Intervenants : Marco AVELLANEDA, Rama CONT et Bruno DUPIRE.

• Pricing models for Currency options
  Paris,  Aout 2007.
  Intervenant : Peter TANKOV

• Entropy Methods for financial derivatives: a user's guide
  Paris, Juin 2007.
  Intervenant : Marco AVELLANEDA

• Volatility: Modeling, hedging,and arbitrage
  Paris, Mai 2007.
  Intervenant: Marco AVELLANEDA and Rama CONT

• Top-Down approaches to credit portfolio derivatives
  New York, Avril 2007.
  Intervenant: Rama CONT

• Measuring and Managing Model Risk
  New York, Mars 2007.
  Intervenant : Rama CONT

• Options multi sous-jacent et produits structurés : évaluation,couverture, et risk management (2 jours)
  Paris 26 - 27 Janvier 2006.
  Intervenants : Marco AVELLANEDA, Ambroise CADE et Rama CONT.

• Produits dérivés de Crédit : évaluation, couverture et risk management, (2 jours), Paris 17 et 18 Novembre 2005.
  Intervenants : Richard BRUYERE, Rama CONT, Christophe JAECK, Ibrahima KOBAR, Thomas SPITZ.

• Evaluation des options et risk management avec les processus  sauts, (2 jours), Londres, 5 et 6 Mai 2005.
  Intervenants : Rama CONT et Peter TANKOV

• Options multi sous-jacent actions et produits structurés, (2 jours), Paris, 24 et 25 Mars 2005.
  Intervenants : Marco AVELLANEDA et Rama CONT.

• Produits dérivés d'Energie : évaluation, couverture et risk management, (1 jour), Paris, 18 Fév. 2005.
  Intervenants : Rene CARMONA, Iris MACK, Andrea RONCORONI, Stathis TOMPAIDIS.

• Produits dérivés de Crédit : évaluation, couverture et risk management, (2 jours), Paris 18 et 19 Novembre 2004..
  Intervenants : Richard BRUYERE, Rama CONT, Regis COPINOT, Philipp SCHONBUCHER, Thomas SPITZ.

• Modèles "Next generation" pour les options multi sous-jacents (2 jours) Londres, 23 et 24 Septembre 2004.
  Intervenants : Marco AVELLANEDA et Rama CONT

• Modélisation de la volatilité (1 jour) Paris 1ier juin 2004.
  Intervenants : Bruno DUPIRE et James GATHERAL

• Les modèles à volatilité stochastique : évaluation et gestion des risques des produits dérivés (1 jour) Paris 9 Mars 2004.
  Intervenants : Jean-Pierre FOUQUE et Jean-Philippe BOUCHAUD.

• Obligations convertibles et arbitrage de crédit sur action (1 jour) Paris, 18 Février 2004.
  Intervenants : Marco AVELLANEDA, Elie AYACHE, Peter FORSYTH et Philippe HENROTTE.

• Modélisation de la volatilité, couverture et arbitrage (1 jour) Paris, 8 Janvier 2004.
  Intervenants : Bruno DUPIRE et Marco AVELLANEDA.

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