Marco AVELLANEDA

est Professeur de Mathématiques Appliquées au Courant Institute de la New York University et membre fondateur de Finance Concepts. Il a commencé sa carrière à Wall Street comme vice-président chez Morgan Stanley dans le département de recherche quantitative sur les dérivés de taux. Par la suite, il a été gérant du portefeuille de stratégies quantitatives sur options chez Gargoyle Strategic Investments LLC, directeur du département d'arbitrage de volatilité chez Capital Fund Management, à Paris, où il a géré le fond Nimbus. Plus récemment il a été gérant de portefeuille chez un grand gérant de fonds américain , où il a dirigé l'équipe d'arbitrage statistique sur equities et options US. Il est connu dans le monde académique comme le créateur du modèle UVM (Uncertain Volatility Model) et pour son travail original sur Weighted Monte Carlo, ainsi que pour sa recherche et ses cours dans le domaine de stratégies de Dispersion. Il est co-auteur du livre Quantitative Modelling of Derivative Securities: From Theory to Practice, éditeur de plusieurs revues, dont Quantitative Finance, Communications on Pure and Applied Mathematics et International Journal of Theoretical and Applied Finance.

Richard BRUYERE

est un consultant spécialisé dans le domaine de la finance de marché, gestion d'actifs, financements structurés et capital investissement. Richard est également Président d'Image & Finance, société d'études spécialisée sur les marchés de la gestion d'actifs. Après une formation à HEC, il a contribué au lancement de l’activité produits dérivés de crédit à la Société Générale puis a développé l’activité produits structurés de crédit au Crédit Suisse First Boston (Londres). Il est l’auteur de l’ouvrage Les produits dérivés de crédit, premier ouvrage sur le sujet en français et objet de plusieurs prix. Une version anglaise du livre Credit derivatives and structured credit (Wiley 2005) est désormais disponible. Richard est intervenant extérieur en Majeure Finance à HEC et dans le DEA "Probabilités et Finance" de l'Université Paris-VI.

Rama CONT

Rama Cont est Directeur de recherches CNRS au Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires (Université Pierre et Marie Curie- Paris VI) et un expert mondialement reconnu sur les produits dérivés et les risques financiers des marchés dérivés. Ses travaux de recherche portent sur les probabilités et leurs applications à la modélisation des risques financiers.
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique et titulaire d’un doctorat en Physique Théorique effectué au Commissariat de l'Energie Atomique (CEA Saclay), il a été successivement chercheur au Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole Polytechnique (1998-2005), Professeur invité à Princeton (2001-2002), Professeur Associé et directeur du Centre d'Ingénierie Financière de l’Université Columbia à New York (2006-2010) avant de rejoindre l'Université Pierre et Marie Curie en 2009.
Il a reçu en 2010 le Grand Prix Louis Bachelier de l'Académie des Sciences pour ses travaux sur la modélisation mathématique des risques extrêmes –discontinuités, risque systémique, instabilités- dans les marchés financiers. Il est aussi deux fois lauréat du Concours de Création d'Entreprises de Technologie Innovantes (ANVAR: Agence National de la Valorisation de la Recherche).
Rama Cont a plus de 10 ans d’expérience de consultant sur les questions portant sur la gestion des risques et les produits dérivés, auprès de nombreuses grandes institutions financières et autorités de régulation de marché, dont la Reserve Fédérale de New York, la CFTC (Commodity Futures Exchange Commission, autorité de régulation des produits dérivés) et la Banque Centrale Européenne. Il a participé notamment à la conception et la mise en place de plusieurs chambres de compensation de produits dérivés depuis la crise financière de 2008.

Rama Cont a publié plus de 50 articles scientifiques sur les probabilités et la mesure et gestion des risques financiers et dirigé 8 thèses de doctorat sur ces sujets. Il est éditeur de l’ Encyclopedia of Quantitative Finance (4 volumes, 2000 pages), ouvrage de référence sur la modélisation quantitative des risques financiers, et auteur de plusieurs livres sur la gestion des risques financiers, dont Financial Modeling with Jump Processes (CRC Press, 2003), Credit Derivatives and Structured Credit (Wiley 2005) et Frontiers in Quantitative Finance (Wiley 2008).

Bruno Dupire

est considéré comme l'un des pionniers des modèles de volatilité en finance et a notamment introduit les modèles de volatilité locale, très utilisés dans l'évaluation d'options. Après avoir dirigé les équipes de Recherche quantitative à la Société Générale, à Paribas Capital Markets et Nikko Securities à Londres, il a rejoint Bloomberg LP à New York. Il possède une riche expérience de la mise en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques pour les produits dérivés. Il a été désigné par RISK Magazine comme l'une des 50 personnalités les plus influentes dans le domaine des produits dérivés et de la gestion des risques.

Nicole El Karoui

est professeur de mathématiques appliquées à l'Université Paris VI, fondatrice du DEA Probabilités et Finance et auteur de nombreux articles de référence dans le domaine de la finance mathématique. Parmi ses nombreuses contributions à la finance quantitative, on peut mentionner les méthodes de changement de numéraire, l’étude de la couverture des risques par surréplication et l'évaluation de produits dérivés dans les marchés incomplets ou illiquides. A travers ses activités de conseil menées auprès de nombreuses institutions financières depuis 20 ans, elle possède non seulement une expertise technique reconnue en finance quantitative mais aussi une vision transversale des enjeux et des évolutions de cette discipline.

Peter Tankov

est Professeur Chargé de cours à l'Ecole Polytechnique où il enseigne les probabilités et les mathématiques financières.
Après avoir obtenu son doctorat en mathématiques appliquées à l'Ecole Polytechnique, il a travaillé à l'INRIA et à l'Université Paris VII. Ses sujets de recherches portent sur les copules et la modélisation de la dépendance, la calibration des modèles et les applications des processus de Lévy en finance. Il est co-auteur du livre Financial modelling with Jump processes (CRC Press, 2003) et éditeur associé de Encyclopedia de Finance Quantitative (Wiley).

Sasha STOIKOV

est Directeur de recherche au CFEM de Cornell University. Il a été instructeur au Courant Institute de New York University et Assistant Professeur à Columbia University, New York. Il est titulaire d'un Ph.D. en Mathématiques de l'Université du Texas et diplomé d'un Bachelor of Sciences du Massachusetts Institute of Technology en Mathématiques. Sa recherche porte sur la finance quantitative et notamment sur les modèles de volatilité, la dynamique des carnets d'ordre et les techniques de market-making.

L'équipe Finance Concepts

Finance Concepts conseille de nombreux établissements dont :

Bank of International Settlements

BM&FBovespa

BNP Paribas

CALYON

CISCO

DTCC

Electricité de France

Finance Active

HSBC

IntercontinentalExchange (ICE)

IXIS

Mizuho Corporate Bank

Morgan Stanley

Natixis

New York Portfolio Clearing

Reech Capital

Royal Bank of Canada

SocGen

South Street Securities

Total

Total Trading